The Organic Garden
Allan Shepherd
Выражаем надежду, что "The Organic Garden" будет полезной и поможет в деле обустройства приусадебного ...
Тесты на спецификацию в эконометрике
Электронная книга
- Автор: Jerry А. Hausman
- Издатель: Синергия
- Год: 2015
- ISBN:
- Цена: 79.9 Руб.
Знание - оружие, и книга - неиссякаемый источник знаний. И это ещё не всё! И это достоверный экземпляр такой работы, которая дает новые сведения из разных областей, в том числе помогает увидеть новые пути к получению информации - "Тесты на спецификацию в эконометрике"
В данной работе представлены тесты на спецификацию, разработанные для нескольких типов эконометрических моделей. Основная идея, использующаяся для создания тестов, заключается в том, что в случае верной спецификации модели асимптотически эффективная оценка имеет нулевую асимптотическую ковариацию с разностью этой оценки и другой, являющейся состоятельной, но асимптотически неэффективной. В работе также рассчитывается локальная мощность теста для небольших отклонений от нулевой гипотезы об отсутствии ошибок спецификации. Наряду с тестами для моделей панельных данных и систем одновременных уравнений, в работе представлен тест для модели с инструментальными переменными. Эмпирический пример, посвященный оцениванию часто используемого в эконометрике уравнения индивидуальной заработной платы, демонстрирует, что существуют ненаблюдаемые индивидуальные факторы, неортогональные к используемым регрессорам.
Несомненно, что "Тесты на спецификацию в эконометрике" окажется своевременной, полезной и познавательной.
