Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

• Далее
• Читать
• Похожие

Непобедимое оружие - знание, и книга - вечный кладезь знаний. И идеальный спутник в пути! И вот хороший пример того типа работы, что способствует расширению кругозора и помогает человеку познать, изменить и улучшить свой мир - "Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска"

Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Надеемся, что "Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска" поможет вам в деле самообразования и поможет по новому взглянуть на проблемы в данной области и их решение.