The Organic Garden
Allan Shepherd
Выражаем надежду, что "The Organic Garden" будет полезной и поможет в деле обустройства приусадебного ...
Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск
Электронная книга
- Автор: О. Е. Цацура
- Издатель: Синергия
- Год: 2010
- ISBN:
- Цена: 79.9 Руб.
Сила в познании, и книга - базовый фонд познаний. И это ещё не всё! И вот замечательный образчик такой литературы, что помогает увидеть новые пути к познанию и изменению окружающего мира - "Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск"
Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых данных. В статье предложена некоторая модификация этой модели, обеспечивающая более гибкий способ описания премии за риск. Представлены спецификация модели, критерии для проверки гипотез и конкретное приложение к биржевым индексам нескольких азиатских торговых площадок. Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная модель может быть предпочтительнее обычной ОАРУГ-в-среднем.
Уверены, что "Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск" будет полезной и поможет в деле самообразования и в решении специфических проблем.
