The Organic Garden
Allan Shepherd
Выражаем надежду, что "The Organic Garden" будет полезной и поможет в деле обустройства приусадебного ...
Модели «копула» в управлении валютным риском банка
Электронная книга
- Автор: Г. И. Пеникас
- Издатель: Синергия
- Год: 2010
- ISBN:
- Цена: 79.9 Руб.
Знание - несокрушимая сила, и книга - неиссякаемый кладезь ценных сведений. Но не только это... И вот замечательный образец той работы, которая приносит знания, необходимые и полезные - "Модели «копула» в управлении валютным риском банка"
Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Для обоснования выбора копулы и сопоставления результатов применения разных подходов к оптимизации строится ретроспективный прогноз. На основе результатов исследования показано, что применение копул является предпочтительным, поскольку приводит к большему уровню доходности при одинаковом размере валютного риска.
Выражаем надежду, что "Модели «копула» в управлении валютным риском банка" вооружит вас знаниями и поможет познать и изменить некоторые особые аспекты бытия.
