The Organic Garden
Allan Shepherd
Выражаем надежду, что "The Organic Garden" будет полезной и поможет в деле обустройства приусадебного ...
Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей
Электронная книга
- Автор: Г. И. Пеникас
- Издатель: Синергия
- Год: 2009
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Знание - сила, и книга - неиссякаемый кладезь премудрости. Но не только... И это замечательный эталон той литературы, что приносит знания, необходимые и полезные - "Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей"
В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования), осуществляемой с помощью многомерных копула-моделей распределения соответствующих доходностей и с помощью традиционных методов моделирования, пренебрегающих асимметричностью этого распределения и «тяжестью» его хвостов. Одновременно демонстрируются возможности пакета R в практической реализации копула-моделирования. В ходе копула-моделирования совместного распределения доходностей, отвечающих разным срокам заимствования, выявлено, что совместное движение процентных ставок носит асимметричный характер (ставки более склонны к одновременному росту, нежели к одновременному снижению). Показано, что использование копула-моделирования позволяет снизить завышенную традиционную оценку количества «пробоев» границы потерь процентного риска на 7–13% (величина коррекции зависит от заданного «уровня доверия»).
Искренне надеемся, что "Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей" окажет вам помощь в познании данной области, даст пищу для ума и поможет в решении специфических проблем.
