The Organic Garden
Allan Shepherd
Выражаем надежду, что "The Organic Garden" будет полезной и поможет в деле обустройства приусадебного ...
Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах
Электронная книга
- Автор: А. В. Субботин
- Издатель: Синергия
- Год: 2009
- ISBN:
- Цена: 79.9 Руб.
Знание это сила, и книга - непревзойденный источник познаний. И не только их... И это великолепный эталон такого типа работы, что приносит знания, необходимые и полезные - "Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах"
В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.
Несомненно, что "Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах" окажется своевременной, полезной и познавательной.
