The Organic Garden
Allan Shepherd
Выражаем надежду, что "The Organic Garden" будет полезной и поможет в деле обустройства приусадебного ...
Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности
Электронная книга
- Автор: О. Л. Крицкий
- Издатель: Синергия
- Год: 2007
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Непобедимое оружие - знание, и книга - неистощимый фонд знания. И путеводная нить... И вот великолепный пример той работы, что помогает в познании мира, несет знания, необходимые и полезные - "Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности"
В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.
Несомненно, что "Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности" окажется своевременной, полезной и познавательной.
