The Organic Garden
Allan Shepherd
Выражаем надежду, что "The Organic Garden" будет полезной и поможет в деле обустройства приусадебного ...
Определение многомерного финансового риска портфеля акций
Электронная книга
- Автор: О. Л. Крицкий
- Издатель: Синергия
- Год: 2007
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Знание - сокрушительное оружие, и книга - лучший источник знаний. И идеальный спутник в пути! И вот отменный эталон той книги, которая несет знания, помогает решить проблемы, являясь своего рода руководством в определенных вопросах - "Определение многомерного финансового риска портфеля акций"
Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных.
Смеем надеяться, что "Определение многомерного финансового риска портфеля акций" окажется своевременной, полезной и познавательной.
