The Organic Garden
Allan Shepherd
Выражаем надежду, что "The Organic Garden" будет полезной и поможет в деле обустройства приусадебного ...
Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях
Электронная книга
- Автор: В. А. Балаш
- Издатель: Синергия
- Год: 2013
- ISBN:
- Цена: 79.9 Руб.
Знание - мощное оружие, и книга - неиссякаемый источник знания. Но не только... И это великолепный образец такого рода работы, которая помогает увидеть новые пути к познанию и изменению окружающего мира - "Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях"
В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этих эффектов.
Выражаем надежду, что "Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях" окажет вам помощь в познании данной области, даст пищу для ума и поможет в решении специфических проблем.
