The Organic Garden
Allan Shepherd
Выражаем надежду, что "The Organic Garden" будет полезной и поможет в деле обустройства приусадебного ...
Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей
Электронная книга
- Автор: А. Е. Шемякин
- Издатель: Синергия
- Год: 2016
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Знание - сила, и книга - главный кладезь премудрости. Но не только... И вот отличный вид такой литературы, что дарит новые сведения, в том числе полезные для самостоятельного понимания некоторых аспектов сложного мира финансов, бизнеса и экнонмики - "Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей"
В работе рассмотрены практические аспекты моделирования совместного распределения пар национальных биржевых индексов посредством копула-функций. Для получения оценок параметров частных распределений, а также параметра копулы, описывающей структуру зависимости, использован эмпирический байесовский подход, численно реализованный с помощью алгоритма Метрополиса со случайным блужданием. Проводится сопоставление параметрического и полупараметрического подходов к построению копулярных моделей. Обсуждается проблема выбора класса парных копула-функций, наилучшим образом приближающего такие эмпирические характеристики зависимости фондовых индексов, как коэффициент корреляции Кендалла, функцию совместного распределения, поведение хвостов.
Искренне надеемся, что "Совместное распределение биржевых индексов: методологические аспекты построения и выбора копулярных моделей" поможет вам в деле изменения личного благосостояния и поможет по новому взглянуть на проблемы в финансовой области и их решение.
