The Organic Garden
Allan Shepherd
Выражаем надежду, что "The Organic Garden" будет полезной и поможет в деле обустройства приусадебного ...
Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы
Электронная книга
- Автор: И. А. Ацканов
- Издатель: Синергия
- Год: 2015
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Непобедимое оружие - знание, и книга - непревзойденный источник знаний. И идеальный спутник в пути! И вот хороший образчик того типа литературы, что дарит новые сведения, в том числе полезные для самостоятельного понимания некоторых аспектов сложного мира финансов, бизнеса и экнонмики - "Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы"
Данная работа предлагает процедуру динамической оптимизации портфеля, составленного из фондовых индексов. Для оценки статистических характеристик активов используются SJC-копулы. Копулы позволяют численно оценить взаимосвязь доходностей финансовых инструментов и построить эффективный инвестиционный портфель. Характеристики активов меняются со временем, поэтому структура портфеля регулярно обновляется. Доходность полученного портфеля сравнивается с результатами традиционных методов. Предложенная методика оптимизации демонстрирует преимущество по ряду критериев. Дополнительно исследуется формирование портфеля с короткими позициями.
Не сомневаемся, что "Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы" даст вам ценные сведения и поможет изменить и лучше узнать многие вещи из области экономики.
