The Organic Garden
Allan Shepherd
Выражаем надежду, что "The Organic Garden" будет полезной и поможет в деле обустройства приусадебного ...
Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации
Электронная книга
- Автор: Р. О. Богомолов
- Издатель: Синергия
- Год: 2016
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Сила в познании, и книга - главный кладезь мудрости. И не только их... И вот отменный вид такого рода книги, которая помогает в познании мира, несет финансовые и экономические знания, необходимые и полезные - "Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации"
Статья посвящена построению стохастической однофакторной модели, описывающей эволюцию стоимости бескупонной облигации в дискретном времени. В качестве базовой последовательности использовано несимметричное геометрическое случайное блуждание. Показано, что такая последовательность является марковской при условии наблюдения не только предыдущих значений блуждания, но и его состояния в последний момент времени. Для этого случая выведены формулы переходной вероятности за один шаг, условного среднего и дисперсии. На основе этих фактов построена стохастическая модель бескупонной облигации, для которой найден явный вид ее волатильности, риск-нейтральной стоимости, временной структуры процентных ставок. Приведены результаты имитационного моделирования, которые показали хорошее совпадение с реальными данными.
Не сомневаемся, что "Биномиальная байесовская модель бескупонной облигации" будет полезной и поможет в деле самообразования и в решении специфических финансовых проблем.
