The Organic Garden
Allan Shepherd
Выражаем надежду, что "The Organic Garden" будет полезной и поможет в деле обустройства приусадебного ...
Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка
Электронная книга
- Автор: А. В. Щерба
- Издатель: Синергия
- Год: 2011
- ISBN:
- Цена: 79.9 Руб.
Знание - лучшее оружие, и книга - основной фонд знаний. И идеальный спутник в пути! И вот блестящий образчик того рода работы, что помогает увидеть новые пути к познанию мира финансов и бизнеса и изменению личного благосостояния - "Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка"
Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.
Несомненно, что "Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка" поможет вам в деле изменения личного благосостояния и поможет по новому взглянуть на проблемы в финансовой области и их решение.
