The Organic Garden
Allan Shepherd
Выражаем надежду, что "The Organic Garden" будет полезной и поможет в деле обустройства приусадебного ...
Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций
Электронная книга
- Автор: А. В. Щерба
- Издатель: Синергия
- Год: 2014
- ISBN:
- Цена: 79.9 Руб.
Знание это сила, и книга - вечный кладезь премудрости. И идеальный спутник в пути! И это характерный эталон такого рода книги, которая дает новые сведения из разных областей финансов, бизнеса и экнонмики, в том числе помогает увидеть новые пути к получению информации - "Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций"
Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.
Выражаем надежду, что "Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций" вооружит вас знаниями и поможет познать и изменить некоторые особые аспекты экономических взаимоотношений.
