The Organic Garden
Allan Shepherd
Выражаем надежду, что "The Organic Garden" будет полезной и поможет в деле обустройства приусадебного ...
Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля
Электронная книга
- Автор: Г. И. Пеникас
- Издатель: Синергия
- Год: 2014
- ISBN:
- Цена: 79.9 Руб.
Знание - мощное оружие, и книга - незаменимый ресурс знаний. И идеальный спутник в пути! И вот отличный вид того типа работы, которая приносит знания, необходимые и полезные в области финансов, бизнеса и экнонмики - "Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля"
Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы и иерархические копулы. Проведенное исследование показало, что применение иерархической копулы Клэйтона позволяет наиболее точно оценивать риски инвестиционного портфеля с точки зрения таких мер риска, как ES и VaR. В работе также предложен статистически обоснованный алгоритм определения иерархической структуры копулы.
Искренне надеемся, что "Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля" окажется своевременной, полезной и познавательной.
