The Organic Garden
Allan Shepherd
Выражаем надежду, что "The Organic Garden" будет полезной и поможет в деле обустройства приусадебного ...
Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде
Электронная книга
- Автор: А. А. Пересецкий
- Издатель: Синергия
- Год: 2014
- ISBN:
- Цена: 79.9 Руб.
Велика сила знания, и книга - базовый источник знаний. И это ещё не всё! И это убедительный вид той книги, которая помогает решить проблемы, являясь своего рода руководством для познания сфер финансов, бизнеса и экнонмики - "Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде"
В работе развивается модель Korhonen–Peresetsky, в которой доходность индекса финансового рынка была представлена в виде суммы двух независимых компонент: глобальной (которая зависит от новостей, имеющих влияние на глобальный финансовый рынок) и локальной (зависящей от новостей, значимых только для данного рынка). Модель учитывала несинхронность наблюдений однодневных доходностей финансовых рынков, находящихся в разных часовых поясах, и позволяла оценить этот (ненаблюдаемый) глобальный тренд. При этом предполагалось, что приращения глобального тренда между моментами закрытия бирж независимы. В данной статье предложена модель с автокорреляцией глобального стохастического тренда, которая предполагает возможность корреляции его приращений на соседних временных интервалах. Проведенные оценки показывают наличие значимо отличающейся от нуля автокорреляции. Это впрочем, не обязательно означает предсказуемость однодневных доходностей фондовых индексов, поскольку автокорреляция обнаружена в ненаблюдаемой глобальной составляющей.
Выражаем надежду, что "Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде" поможет вам в деле изменения личного благосостояния и поможет по новому взглянуть на проблемы в финансовой области и их решение.
