The Organic Garden
Allan Shepherd
Выражаем надежду, что "The Organic Garden" будет полезной и поможет в деле обустройства приусадебного ...
Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования
Электронная книга
- Автор: Е. П. Бочаров
- Издатель: Синергия
- Год: 2009
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Лучшее оружие - знание, и книга - непревзойденный источник знания. Но не только... И это великолепный образец той работы, что помогает выработать рациональный взгляд на мир и на себя самого, открывая новые пути для самосовершенствования и изменения окружающего мира - "Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования"
Рассматривается модель, включающая две важнейшие компоненты ликвидности коммерческого банка: первая обусловлена остатками на счетах «до востребования», вторая – балансом потоков депозитов и кредитов. Для расчёта первой компоненты используются методы прогнозирования временных рядов, для расчёта второй компоненты – метод имитационного моделирования c использованием системы GPSS World. Для имитации временных рядов остатков на счетах предложен основанный на непараметрическом подходе алгоритм генерирования случайных временных рядов, обладающих автокорреляционными свойствами. Соответствие реального временного ряда сгенерированному проверяется несколькими тестами непараметрической статистики. Представлены результаты расчётов ликвидности при различных значениях вероятности невозврата кредитов.
Нет сомнений, что "Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования" окажется полезной и поможет разобраться со своими проблемами и помочь другим.
