Модельный подход к анализу целочисленных инвестиционно-финансовых активов

• Далее
• Читать
• Похожие

Непобедимое оружие - знание, и книга - незаменимый носитель познаний. И это ещё не всё! И вот отменный образец такой литературы, что помогает решить проблемы, являясь своего рода руководством для познания определеных сторон человеческой цивилизации - "Модельный подход к анализу целочисленных инвестиционно-финансовых активов"

Классические модели анализа портфельных инвестиций (такие как модель Марковица и ценовая модель рынка капиталов) предоставляют инвесторам возможность поиска решений, максимизирующих прибыль от реализации инвестиционного проекта при желаемом уровне риска или, наоборот, снизить риск при заданном уровне дохода. В статье рассмотрена дискретная ценовая модель рынка капиталов, а также описаны двухкритериальные модели оптимизации портфельных инвестиций: максимизация доходности при заданном уровне риска портфеля и минимизация риска портфеля при заданной величине прироста инвестиционных ресурсов. Приведены соответствующие алгоритмы использования метода ветвей и границ. Рассмотрены примеры формирования оптимального портфеля ценных бумаг при целочисленных и непрерывных ограничениях. На основании проведённого анализа полученных данных сделан вывод о том, что применение при анализе портфельных инвестиций непрерывных двухкритериальных моделей менее адекватно условиям задачи, поскольку в реальной практике торги ценными бумагами на фондовых рынках проходят фиксированными лотами. В статье также приведён анализ существующих программных средств решения финансовыми отделами предприятий оптимизационных задач методами линейного и нелинейного программирования.

Выражаем надежду, что "Модельный подход к анализу целочисленных инвестиционно-финансовых активов" будет полезной и поможет в деле самообразования и в решении специфических проблем.